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SRI指数の採用銘柄のパフォーマンス面は比較的堅調

大和証券キャピタル・マーケッツ 金融証券研究所 投資戦略部 クオンツチーム

  • SRI(社会的責任投資)ファンドを評価する上で、ベンチマークに用いられる代表的なSRI指数に関して、クオンツマンスリー2004年3月号「16.CSR(企業の社会的責任)を評価する株式市場」で取り上げ、それ以降も2004年6月号、2005年6月号、2007年3月号、2008年11月号において「CSR(企業の社会的責任)を評価する株式市場:SRI 指数動向アップデート」として取り上げている。足元では、東日本大震災やそれに伴う原発問題などもあり、改めて投資家のCSRへの関心が高まる可能性もあることから、今号で分析のアップデートを行った。結果、SRI指数採用銘柄のパフォーマンスは特に2009年4月以降で概ね良好である傾向が示された。

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